FONDS - ERSTE Responsible Balanced
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2019

Fondsname
ERSTE Responsible Balanced

Fondsgesellschaften
Erste Sparinvest
Asset Manager
Erste Sparinvest

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

62,25 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.06.2013)

1,90 Mio. EUR
ISIN AT0000A0WP00
Fondspreis (per 23.08.2019)
Ausgabe 123,69 EUR
Rücknahme 117,80 EUR

Wertentwicklung (per 23.08.2019) *

   
10 Jahre k.A.
5 Jahre 7,95 %
3 Jahre 7,10 %
1 Jahr 4,50 %
Laufendes Jahr 9,04 %
Benchmark n.a.

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINAT0000A0WP00
Auflage 01.10.2012
Zugelassen in AT, DE
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Anlagestrategie Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein Active Return Fonds und investiert ausschließlich in Subfonds, die den strengen Nachhaltigkeitskriterien der ERSTE-SPARINVEST entsprechen.
Zur Ertrags- und Risikooptimierung wird die Vermögensaufteilung zwischen Aktien (0%-30%), Anleihen und Geldmarkt (jeweils 30%-100%) monatlich in der taktischen Asset Allocation festgelegt. Die verfügbaren Assetklassen im Fonds sind Aktien Developed Markets, Aktien Emerging Markets, Rentenfonds mit kurzer Restlaufzeit, Euro-Staatsanleihen, Euro-Staatsanleihen Inflationsindexiert, Euro-Corporates, Europa High Yield, US High Yield und Emerging Markets Corporates.
Investitionsprozess Der Investmentprozess des ERSTE RESPONSIBLE BALANCED kombiniert unseren SRI-Ansatz mit unserem Asset Allocation Investment Prozess. Die SRI-Methodik der ERSTE-SPARINVEST beruht auf einer Kombination aus externem und hauseigenem Research, wobei das externe Researchmaterial vom internen SRI-Team abgestimmt wird. Unter Verwendung eines Scoring-Modells optimieren wir die Researchvorgaben auf Basis unterschiedlicher Gewichtungen für jeden einzelnen Bereich (Umwelt vs. Stakeholder vs. Corporate Governance). Ausgehend von dem nachhaltigen Universum wird das Portfolio mit einem Active Return Ansatz laufend optimiert und angepasst.
In der Formulierung des Investmentprozesses Asset Allocation unterscheiden wir zwischen strategischer und taktischer Asset Allokation. Die strategische Allokation bestimmt das Investment- und Risikoprofil des Fonds. Die taktische Allokationsentscheidung, die monatlich aktualisiert wird, basiert auf einem streng modellbasierten Optimierungsverfahren. Zwei quantitative Modellblöcke beurteilen die Bewertung (Value) und das Preismomentum (Momentum) jeder Assetklasse zueinander und geben für jede Assetklasse eine normierte Attraktivitätswertung (Scoring) ab. Ein qualitativer Modellblock beurteilt jede Assetklasse nach makroökonomischen, geld- und fiskalpolitischen Aspekten und vergibt ebenfalls normierte Scorings. Diese Scorings werden neben anderen Parametern mittels eines Black-Litterman Optimierungsverfahrens zu erwarteten Erträgen transformiert und das Portfolio unter Berücksichtigung aller Risikoparameter optimiert.
Positivkriterien Arbeitsplatzbedingungen - betreffend Kündigungsschutz, soziale Standards und Bildungsförderung;
Corporate Governance - Orientierung des Unternehmens an den Interessen der Stakeholder und offene Berichterstattung;
Energie- und Wasserverbrauch - betrifft deren Senkung und Einsparung;
Erneuerbare Energien - Betonung von erneuerbaren Energien im Gegensatz zur Ölindustrie;
Geringe Werte bei Umweltverschmutzung; Medizin/Gesundheitsvorsorge;
Ressourcenschonung - herausragende Werte bezüglich der Ökoeffizienz;
Umwelttechnologische Führerschaft; Wasseraufbereitung
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Ethik und Soziales:
- Kinderarbeit
- Pornographie
- Tabak
- Tierversuche (vermeidbare)
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Gentechnologie
- Kernenergie

Sonstige:
- nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Todesstrafe

Research durch Inhouse, oekom Research - negativ Screening und Stakeholder Research, MSCI - Sektor Research und Risikobeurteilung, ISS - Corporate Governance Research, RFU - regional fokussiertes Research
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse